Emini Day Handels Indikatoren

Die bessere Momentum-Anzeige Stoppen Sie, Preis zu messen und beginnen Sie, Nachfrage und Versorgungsmaterial zu messen. Momentum Indikatoren wurden auf der Grundlage von Preisveränderungen für Jahrzehnte berechnet. Aber das macht keinen Sinn, nur das Ergebnis zu messen, nicht die treibende Kraft. Die treibende Kraft ist Nachfrage und Liefervolumen 8211 die Energie, die die Preise treibt. Also warum nicht mit einem Momentum Indicator, dass kauft und verkauft Volumen 8220Better Momentum ist mein wertvollstes Trading-Tool .8221 Jack B. 8220 Ich bin auf Ihrem Better Momentum Indikator verkauft.8221 Steve McG. 8220 Sie machen Volumen so visuell wie Preis .8221 Ralph R. That8217s, was Better Momentum 8211 that8217s, warum es8217s ein 8220better8221 Momentum Indicator 8211 plus es erzeugt Nachfrage und Versorgung Signale. It8217s einer meiner 3 nicht korrelierten Indikatoren. Die anderen 2 sind Better Sine Wave (Maßnahmen Preis) und Better Pro Am (Maßnahmen durchschnittliche Handelsgröße). Der Trend ändert sich, wenn Preis und Volumen divergieren Momentum Indikator Divergenz (Emini 2.097 Tick) 8220Warum Märkte turn8221 Die Antwort auf diese Frage ist das Geheimnis des Handels 8211 die Essenz des Spekulierens. Hier8217s meine beste Antwort: Märkte unten, wenn alle Verkäufer verkauft haben (dh Verkauf von Volumen trocknet oben) Märkte oben, wenn alle Käufer gekauft haben (dh Kauf Volumen trocknet auf) Die nächste logische Frage ist dann 8220Wie weiß ich, wenn alle Verkäufer Haben verkauft oder alle Käufer haben gekauft8221 Und dass8217s wo Messung Volumen Impuls kommt in. Let8217s nehmen das Beispiel eines Aufwärtstrends. Der Umzug beginnt mit einer Explosion des Kaufs, die den Markt über einen signifikanten Widerstandswert hinaus nimmt. In den frühen Teil der Umzug Professionals, sind große Volumen Händler aktiv. Auf jedem Dips die Käufer Schritt zurück in und fahren Sie den Markt weiter zu fahren. Allerdings, wie die Bewegung fortschreitet, Amateure, die kleinere Volumen zu handeln, starten Sie mitzumachen. Der Preis weiter voran, aber schließlich weniger und weniger Käufer, mit weniger und weniger Kaufvolumen, teilnehmen. Professionelle Händler beginnen, Gewinne auf alle Fortschritte zu nehmen und das Kaufvolumen beginnt zu sinken. Irgendwann wird ein Punkt erreicht, wenn alle Käufer gekauft haben. Der Markt übersteigt und der Preis beginnt umgekehrt. Manchmal gehen wir direkt in einen Abwärtstrend. Zu anderen Zeiten bekommen wir einen endgültigen Schlag aus dem Kauf von climax 8211 Amateure verzweifelt, um endlich an Bord zu kommen. Aber der Trend hat sich geändert und es ist jetzt Zeit, Long-Positionen und Short zu beenden. Das Diagramm oben ist ein 2.097 Häckchen-Balkendiagramm des Emini und Höhepunkte zwei Umkehrungen. Der Boden wurde gebildet, als ein neuer Tiefstand hergestellt wurde, aber das Verkaufsvolumen (wie durch die Better-Momentum-Anzeige gezeigt) ausgetrocknet war. Ähnlich wurde die Oberseite gebildet, wenn eine neue Höhe gebildet wurde, aber das Kaufvolumen ausgetrocknet war. Die roten und weißen Punkte auf den Indikator - und Preisstäben zeigen an, wenn Kauf und Verkauf anfängt, zu sinken. Messen Sie Änderungen in Kaufvolumen, nicht Preis Momentum Indikator Volumen versus Preis (Emini 699 tick) Die traditionelle Momentum Indicator, die keine Erfinder zu haben scheint, wurde für immer. Es hat einen großartigen Job in der Vergangenheit der Messung der Abnahme der Momentum getan, wie der Aufwärtstrend bewegen früher beschrieben Macht verliert. Aber es hat einen tödlichen Fehler 8211 es misst die Änderung des Preises, nicht Kauf oder Verkauf von Volumen. In den vergangenen Jahren, die nur rechtzeitige Daten-Händler zur Verfügung hatte, war Preis. Volumendaten waren entweder nicht verfügbar oder wurden verzögert. Aber die Zeiten haben sich geändert. Mein Daten-Feed erzählt mir nicht nur das Volumen jedes einzelnen Handels, sondern ob es stattgefunden hat auf das Angebot oder die fragen Außergewöhnlich, wirklich. So let8217s machen eine verbesserte Momentum-Indikator. Der bessere Momentumindikator misst diese Wellen des Kaufens und Verkaufsvolumens und sagt Ihnen, wenn es bullische oder bärische Divergenz gibt. Das heißt, in einem Abwärtstrend ist der Preis neue Tiefstände, aber das Verkaufsvolumen wird immer weniger 8211 Einstellung für eine Umkehrung. Und umgekehrt für einen Aufwärtstrend. Das Diagramm oben ist ein 699 Tick-Balkendiagramm des Emini und zeigt die Better Momentum Indikator (Volumen basiert) entlang der traditionellen Momentum Indikator (Preis basiert) mit den gleichen Einstellungen. Wie Sie für den hervorgehobenen Wendepunkt sehen können, identifizierte der Bessere Momentum-Indikator korrekt weniger Verkäufer, die an der Bewegung und einer wahrscheinlichen Umkehr teilnehmen. Der traditionelle Momentum-Indikator verpasste völlig, dass ein Wendepunkt gebildet wurde. Bessere Momentum erzeugt 4 Signale an den Wendepunkten Bessere Momentumindikatorsignale (Emini 4.500 Tick) Die erzeugten Besseren Momentumsignale folgen dem Fortschreiten einer Trendveränderung: Erschöpfung Verkauf oder Kauf (großer Cyanblaupunkt) Erste bullische oder bärische Volumendivergenz (große rote oder Weißer Punkt) Flush Selling oder Kaufvolumen (großer gelber Punkt) und sekundäre Bullish - oder Bearish-Divergenzsignale (kleiner roter oder weißer Punkt) Sie müssen mindestens auf das First Bullish - oder Bearish-Divergenzsignal warten, bevor Sie einen Umkehrhandel eintragen. Und in einigen Fällen ist es notwendig, für das Flush-Volumenmuster zu signalisieren, dass 8211 zeigt, dass der letzte der Verkäufer oder Käufer 8220flushed8221 aus dem Markt wartet und der Trend kann jetzt mit wenig Widerstand umzukehren. Der Divergenz-Algorithmus, der von dem Better Momentum-Indikator verwendet wird, ist recht anspruchsvoll. Es doesn8217t nur für die aktuelle Spitze zu sein weniger als die vorherigen Peak. Stattdessen vergleicht man den aktuellen Peak mit einem statistisch signifikanten Peak. Es kann eine geringfügige Verzögerung beim Drucken von Divergenzsignalen geben, da ein Peak zu bestätigen ist. Allerdings ist diese Verzögerung in der Regel kein Problem für den Handel, weil die Divergenz Signale führen den Markt. Hinweis: Die Better Momentum Signale in Echtzeit auf den Preis-Balken. Aber die Signale sind auf der Impulslinie selbst zurückgetragen. Dies ist zu zeigen, die Spitze oder Tal in Impuls, dass tatsächlich das Signal generiert. Bestätigen Sie Impuls-Signale mit nicht korrelierten Indikatoren Besserer Momentum-Indikator mit Bessere Sinuswelle (Emini 4.500 Tick) Der beste Weg, den Besser-Momentum-Indikator zu verwenden, ist mit bestätigenden, nicht korrelierten Indikatoren. Da der Bessere Momentum-Indikator Wellen von Kauf und Verkauf misst, verwende ich Preiszyklen und durchschnittliche Handelsgröße als Bestätigungsindikatoren. Hohe Wahrscheinlichkeit Trades eingerichtet, wenn Sie alle 3 Signale lining up. Zum Beispiel: Bullische Divergenz auf besseres Momentum mit niedrigeren Preisen, aber weniger Verkaufsvolumen 8220End von Trend8221-Signalen auf dem Better Sine Wave Indikator und Professionelle Kauf auf der Better Pro Am Indikator (nicht gezeigt) Der letzte Trick, um mit hoher Wahrscheinlichkeit Trades ist mit diesen 3 nicht korrelierte Werkzeuge (Better Momentum, Better Sine Wave und Better Pro Am) auf mehreren Zeitrahmen. Weitere Screenshots von Better Momentum in Aktion Better Momentum Indicator: Emini (2,097 tick) Better Momentum Indicator: Emini Short Signal (5 Minuten) Das Power Trading System ist der letzte Tradingkurs, den Sie jemals kaufen werden Erhalten Sie PTS Indikator für das Power Trading System Wir möchten Ihnen eine neue Software, die PTS Indicator, vorstellen. Die das ETS Power Trading System unterstützen und ergänzen soll. Diese innovative Software, die ausschließlich für NinjaTrader 7.0 entwickelt wurde, ist eine ausgezeichnete Trainings - und Entwicklungsressource, die die manuelle Identifikation unserer ETS Power Trading-Setups eliminiert. Der Indikator wird zwei unserer leistungsstärksten PTS-Setups direkt auf Ihrem Chart darstellen, die die genauen Einstiegspunkte veranschaulichen. Somit wird Ihre Lernkurve stark beschleunigt und es macht den Handel mit dem System einfach und nahezu mühelos. Der PTS Indikator kann auch in Verbindung mit unserer ProIndicatorV3 Software verwendet werden, so dass Sie alle Werkzeuge youll Notwendigkeit, unsere System-Setups zu identifizieren Darüber hinaus ist die beste und aufregendste Aspekt der neuen PTS-Indikator, dass es auf praktisch jeder angewendet werden kann Markt Wir haben einige gute Beispiele unten demonstrieren die Macht und Vielseitigkeit der PTS-Indikator, wenn auf mehrere Märkte angewendet. ETS fährt fort, den Weg der Innovation zu fälschen und hat das Feld in der Entwicklung und in der Handelsausbildung seit seinem Übergang online 2007 geführt. Im Laufe der Jahre hatte weve das Vergnügen, mit zu arbeiten und Mentor Hunderte und Hunderte Kursteilnehmer in der Disziplin des Tageshandels E-Minimärkte. Daher unser neues ETS Power Trading System. Gekoppelt mit der PTS Indicator ist wirklich unsere Krönung Leistung. (Bitte beachten Sie, dass im Interesse des Schutzes unseres geistigen Eigentums einige der Indikatorplot-Einstellungen deaktiviert und somit aus den folgenden Diagrammbeispielen verschleiert wurden: Die Pfeile dienen nur der Veranschaulichung und sind nicht vom Indikator gezeichnet.) Lets look at some Beispiele für den PTS-Indikator in Aktion. Auf der unten stehenden Tabelle zeigt der PTS-Indikator drei lange PPB-Trades im SampP 500 Emini Market (ES). Die PPB ist nur eine der Handelskonfigurationen, die das ETS Power Trading System umfasst. Beachten Sie, wie die Einträge verschieben, wie der Markt im Tandem aufwärts bewegt. Chart ES1 In dieser Grafik sind wir wieder der SP 500 Emini Market (ES), nur diesmal mit dem EPB-Setup. Wir haben super-aufgezwungen auf und ab Pfeile, um gefüllten Trades zu illustrieren. Chart ES2 Lets Blick auf den Markt 6E (EuroFX Futures) und wenden die PTS-Indikator und mit dem EPB-Setup aktiviert. Sie sehen, dass die EPB in diesem Markt gut funktioniert. Technisch, wir lehren nicht 6E Handel im Power Trading System. Aber seine keine wirkliche Konsequenz, wie Sie diese Techniken auf viele verschiedene Märkte und Zeitrahmen anwenden können. Dies ist wirklich ein robuster und universeller Indikator Chart 6E Schließlich können wir den Nasdaq E-Mini Market (NQ) betrachten. Auf dieser Tabelle werden mehrere EPB-Geschäfte identifiziert. Chart NQ Um nur klar zu sein, ist die PTS-Anzeige keine Black-Box-Anzeige. Nur registrierte Benutzer des ETS Power Trading Systems können eine Lizenz für den PTS-Indikator besitzen und alle Benutzer des ETS Power Trading Systems werden die Mechanismen und Besonderheiten der in diesen Charts gezeigten Trades unterrichtet. Sein ein sehr bequemes und leistungsfähiges Werkzeug, wenn man mehrere Märkte tauscht, da Sie nicht um manuelle Berechnungen sich sorgen müssen, um Handelsaufbauten zu kennzeichnen. Die Software macht es für Sie, in Echtzeit, direkt auf Ihrem NinjaTrader Diagramm. Dies ist besonders vorteilhaft in schnelllebigen Marktumgebungen. Alle ETS Power Trading System-Nutzer sind berechtigt, eine kostenlose 30-Tage-Testversion der PTS-Indikator, um zu sehen, ob ihr Recht für sie Emini Trading Glossar Wall Street Journal Online Chicago Mercantile Exchange Standard-Amp-Armen Copyright © 2000-2010 Buy. com | Der Tick Trader Day Trading Coursecopy (Patent angemeldet) Small Business Website Design von Xisle Graphix HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Futures und Optionen Handel beinhaltet erhebliche Verlustrisiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Die Bewertung von Futures und Optionen kann schwanken, und infolgedessen können Kunden mehr als ihre ursprüngliche Investition verlieren. Die Auswirkungen saisonaler und geopolitischer Ereignisse sind bereits in den Marktpreisen berücksichtigt. Die hoch gehebelten Charakter der Futures-Handel bedeutet, dass kleine Marktbewegungen haben einen großen Einfluss auf Ihr Trading-Konto und dies kann gegen Sie arbeiten, was zu großen Verlusten oder für Sie arbeiten kann, was zu großen Gewinnen. Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, können Sie einen Gesamtverlust erlitten, der größer ist als der Betrag, den Sie in Ihrem Konto hinterlegt haben. Sie sind für alle von Ihnen verwendeten Risiken und finanziellen Ressourcen und für das gewählte Handelssystem verantwortlich. Sie sollten nicht in den Handel zu engagieren, wenn Sie voll und ganz verstehen, die Art der Transaktionen, die Sie eingegeben werden und das Ausmaß der Exposition gegenüber Verlust. Wenn Sie nicht vollständig verstehen, diese Risiken müssen Sie unabhängige Beratung von Ihrem Finanzberater zu suchen. Alle Handelsstrategien werden auf eigenes Risiko verwendet. Diese Software sollte nicht als Rat oder als Empfehlungen für jegliche Art ausgelegt werden. 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Loss-Limiting-Strategien wie Stop-Loss-Aufträge möglicherweise nicht wirksam, weil Marktbedingungen oder technologische Probleme machen es unmöglich, solche Aufträge auszuführen. Ebenso können Strategien, die Kombinationen von Optionen und oder Futures-Positionen wie Spread - oder Straddle-Trades verwenden, genauso riskant sein wie einfache Long - und Short-Positionen. Die Angaben in dieser Korrespondenz dienen ausschließlich Informationszwecken und stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Informationen sind in keiner Weise garantiert. Keine Garantie irgendwelcher Art ist impliziert oder möglich, wenn Projektionen der zukünftigen Bedingungen versucht werden. Chart von Ninja Trader Ausblenden Dieses BoxWhat Are Emini Futures Warum Handel Emini Futures Aktualisiert: Sunday 13 November 2016 Emini Futures sind wahrscheinlich das wichtigste Trading-Fahrzeug der Welt. Das Ziel dieses Artikels ist es, die ultimative Einführung für Emini Futures werden. Es gibt Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen, Charts und Daten, um die Bedeutung von Emini-Futures und herunterladbaren Ressourcen für Emini-Händler zu zeigen. Verwenden Sie die folgenden Links, um zu einem bestimmten Abschnitt zu springen: Was sind Emini Futures Der Emini (oder E-Mini oder ES) ist ein Futures-Kontrakt, der den Börsenindex S038P 500 verfolgt. Es wird an der Chicago Mercantile Exchange (CME) über ihre Globex elektronische Handelsplattform gehandelt. Trading ist 23 frac12 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche, mit dem Ticker-Symbol ES. Jede 1-Punkt-Bewegung im S038P 500-Index lohnt US50 pro Emini-Vertrag und die minimale Bewegung des Emini-Futures-Kontrakts (oder Tick-Size) beträgt 0,25 Indexpunkte. Emini Verträge sind auf einer breiten Palette von US-Aktienmarkt-Indizes, Rohstoffe und Forex-Währungen zur Verfügung. Wenn jedoch Händler sich auf die 8220Emini8221 oder 8220Eminis8221 beziehen, beziehen sie sich im Allgemeinen auf den wichtigsten 8211 den Futures-Kontrakt, der den S038P 500 Börsenindex verfolgt. Warum Handel Emini Futures Emini Futures sind die perfekte Day-Trading-Fahrzeug. Sie haben eine Reihe von Vorteilen für beide Tageshändler und längerfristige Trader: Ebenso einfach zu gehen Long oder Short: Sie kaufen oder verkaufen den aktuellen Emini-Vertrag und es gibt keine Up-Tick-Regel. Wenn Sie die SPY ETF handelten, müssten Sie verschiedene ETFs (Long: SPY oder gehebelte SSO Short: SH oder gehebelte SDS) kaufen oder verkaufen. 24-Stunden-Handel: Das macht die Emini attraktiv für Händler auf der ganzen Welt. Über Nachtbewegungen in verwandten Aktienmärkten wie dem DAX oder FTSE können mit dem einen Handelsplatz gespielt werden. Elektronische Handelsplattform: Ihre Aufträge werden sofort erfasst und bei der Ausführung werden Sie sofort informiert. Ändern und Stornieren Bestellungen ist trivial 8211 kein Telefonanruf an Ihren Broker erforderlich 8211 und Sie wissen genau, wo Sie stehen jede Sekunde you8217re in einem Handel. Level Spielfeld: Die Globex elektronische Handelsplattform bedeutet, dass große und kleine Händler gleichberechtigten Zugang zum Markt haben und Trades in der Reihenfolge ausgeführt werden, in der sie empfangen werden. Im Gegensatz zu Pit-Traded Futures, können keine Spiele gespielt werden. Tight Bidask Spreads: So viel Volumen wird durch den Emini gehandelt, der Unterschied zwischen dem Bid und dem Ask-Preis ist nur immer 1 Tick oder 0,25 Indexpunkte 8211 das Minimum. Große Markttiefe: Auch hier ist der Emini-Markt so flüssig, es gibt viel Volumen auf beiden Seiten des zuletzt gehandelten Preises für große Aufträge, die mit minimalem Schlupf (oder Differenz zum letzten gehandelten Preis) gefüllt werden müssen. Flüchtig, aber nicht unüberschaubar: Der Emini ist jeden Tag aktiv, was dem Tageshändler viel Gelegenheit zum Handel gibt. Denken Sie daran, ein 8220sleepy8221 Markt ist unmöglich, Tag Handel. Aber die Emini-Volatilität ist auch überschaubar 8211 außer vielleicht um FOMC Ansagen 8211 und wird nicht durch einzelne Firmennachrichten Ereignisse angetrieben. Niedrige Maklergebühren: Broker-Provisionen für den Handel Eminis fallen weiter. Interactive Brokers werben einen Kurs von 0,85 pro Vertrag pro Seite (Stand März 2015). Dies schließt Devisentermingeschäfte und Clearing-Gebühren und wenn Sie Faktoren, die in, Ihre 8220round trip8221 oder 8220in-und-out8221 Maklerprovision ist näher an 4,00 pro Trade. TradeStation8217s annoncierte Rate ist 1.15 pro Vertrag pro Seite, aber dieses schließt Gebrauch ihrer ausgezeichneten Diagrammplattform ein. Niedrige Margin Anforderung: Um eine Day-Trading-Position mit Interactive Brokers zu eröffnen, benötigen Sie nur eine Marge von 2.875 pro Emini-Vertrag (Stand März 2015). Diese Margin Anforderung verdoppelt sich auf 5.750 pro Vertrag, wenn Sie die Position über Nacht halten. TradeStation bietet eine noch niedrigere Margin-Anforderung für Emini Day-Trader von 1.265 pro Vertrag. Denken Sie daran, diese sind absolute Minimum 8211 sollten Sie mit viel mehr Kapital hinter Ihren Positionen handeln. Niedrige Mindestkontingrößenanforderung: Um ein Futures-Handelskonto mit Interactive Brokers zu eröffnen, müssen Sie ein Minimum von 10.000 einzahlen. Die gleiche Mindestkonto-Eröffnung Kaution für TradeStation ist 5.000. Aber wenn Sie ein aktiver Aktienhändler sind, werden Sie als Pattern Day Trader klassifiziert und müssen einen Mindestkontostand von 25.000 beibehalten. Niedrigerer Steuersatz als Handels-Devisen oder Aktien: Erträge aus dem Handel Emini-Futures werden bei einem 8220 gemischten8221-Satz von rd. 22 (60 Kapitalertragssteuern bei 15 40 Einkommensteuern bei 33). Gewinne aus Handelsbeständen oder Bardex sind mit 33 besteuert. Diese Kommentare gelten für US-Steuerinländer und siehe unten für weitere Details. Kein Trade-by-trade Buchhaltung: Ein weiterer Vorteil der steuerlichen Behandlung von Emini Futures ist, dass die Steuererklärung Anforderungen sind minimal. Insbesondere ist kein Trade-by-Trade-Accounting erforderlich, nur der Jahresüberschuss ist erforderlich. Im Laufe der Jahre habe ich fast jede mögliche Sicherheit gehandelt: Aktien, Optionen, Rohstoffe, Futures, Forex, Investmentfonds, Börsengänge, ETFs etc. Aber vor ein paar Jahren habe ich endlich das gefunden, was ich für das ideale Handelsprodukt 8211 der S038P halte 500 Emini Futures. Ich trage es ausschließlich jetzt und haven8217t sah zurück. Emini Futures vs Forex, Aktien und Optionen Der Abschnitt oben listet eine Reihe von den Vorteilen der Emini Futures. Aber was ist im Vergleich zum Handel Forex, Aktien, Optionen, Rohstoffe oder Anleihen Das Video oben wurde vor ein paar Jahren aufgezeichnet, aber immer noch gilt. Hier sind die wichtigsten Punkte: Forex: Forex-Handel ist sehr beliebt, aber es hat einen großen Nachteil. Volumendaten für forex ist unvollständig 8211 gibt es keine zentralen Forex Exchange und die Banken, die Forex Trading dominieren, don8217t Aktienvolumen Daten in Echtzeit. Dies macht es sehr schwierig, die durchschnittliche Handelsgröße zu verfolgen und zu sehen, wo die Professionals aktiv sind. Aktien: Aktienhandel hat zwei große Nachteile. Zwar gibt es buchstäblich Tausende von einzelnen Aktien können Sie handeln, 50 bis 80 der Zeit, die sie einfach verfolgen den gesamten Markt. Plus you8217re an der Gnade der 8220event risk8221 8211 Nachrichten Ankündigungen, die plötzlich verursachen Preise zu steigen oder tauchen. Optionen: Optionen Handel ist einfach zu kompliziert 8211 müssen Sie die Richtung der Bewegung rechts, die Größe der Bewegung rechts und das Timing der Bewegung nach rechts zu bekommen. Plus gibt es eine gazillion verschiedene Strategien 8211 Stier rufen Spreads, Stier put Spreads, Schmetterlinge, Eisen Schmetterlinge, Straddles, erwürgt, Halsbänder, Kalender Spreads, etc. etc. Mein Kopf schmerzt nur schriftlich. Rohstoffe: Rohstoffmärkte werden von den Professionals 8211 dominiert, wenn Sie etwas wie Orangensaft, you8217d besser kennen Ihre Sachen (z. B. gab es einen Frost in Florida über Nacht) zu handeln. Außerdem haben sie entweder zu viel Volatilität oder nicht genug. Wenn you8217ve jemals in einer Sperre Begrenzung oder sperren Begrenzung nach unten verschieben stecken, wissen Sie, was ich meine zu viel Volatilität. Bonds: Schließlich der Großvater von allen. Großes Geld und altes Geld tauscht die Anleihen 8211 nicht viele Amateure versuchen ihr Glück. Und ehrlich gesagt sind sie ein wenig zu schläfrig, zumindest für den täglichen Handel. Wie groß ist die Emini-Futures-Markt Die Emini ist sehr populär geworden (Emini monatlichen Handelsvolumen, 1997-2015) Emini Futures wurden ursprünglich im September 1997 ins Leben gerufen, um nicht-professionelle Investoren in den Handel Index-Futures zu locken. Bisher war das einzige Spiel in der Stadt gewesen 8220large8221 SP Vertrag 8211, aber es war zu teuer für die 8220little guy8221 zu handeln. So schuf das CME den Emini-Vertrag, der 15. der Größe des 8220large8221 S038P 500 Futures-Kontrakts war und die 15. Marge für den Handel benötigte. Über 10 Jahre wurde der Emini ein großer Erfolg. Nicht nur mit Nicht-Profis, sondern auch mit professionellen Händlern. Jetzt handeln alle die Emini: Investmentfonds, Pensionskassen, Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften, Hochfrequenzhandel (HFT), Handelssyndikate und Einzelhändler. Die Grafik oben zeigt das Wachstum des monatlichen Emini-Handelsvolumens. Die riesigen Volumenspitzen von über 80 Millionen Kontrakten handelten während der großen Marktvertreibungen. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen beträgt regelmäßig mehr als 2 Millionen Kontrakte. Zwischen 2012 und 2016 haben sich die Handelsvolumina abgeschwächt, der Rückgang der Handelsaktivitäten ist jedoch auf allen gehandelten Märkten zu beobachten. Damit setzt sich der Emini in die Top 3 der größten Traded Markets der Welt. Hier sind meine Schätzungen des täglichen Kapitals, das für jeden dieser Märkte gehandelt wird: SPY (S038P 500 Index ETF) 106 m Handel täglich x 200 Preis 21 Mrd. an Kapital EuroUS Dollar (Spot-Devisen) 78 Mrd. Gesamt-Devisenmarkt x 24 Euro-Anteil 19 Mrd. Im Kapital Emini (nur ES) 1,6 m Handel täglich x 2 Parteien x 5 k Marge pro Vertrag 16 Mrd. im Kapital Hinweis: Die SPY ETF ist am größten, aber es ist eher eine Position, die den Markt als ein Tageshandelsfahrzeug nimmt. Emini Futures (ES) überholte den Vertrag von 8220Large8221 (SP) im Jahr 2009 Die obige Grafik zeigt, dass der Emini (ES) im Jahr 2009 den Vertrag 8220large8221 (SP) übertraf, der größte Teil des Aktienindex-Futures-Marktes mit knapp über 50 Jahren zu werden offenes Interesse. In dieser Tabelle wurden alle Verträge für ihre relative Margin-Größe 8211 angepasst, so dass die ES offenen Zinsdaten durch 5 geteilt wird, so dass es8217s direkt vergleichbar mit dem SP-Vertrag, etc. Die Emini hat sich die 8216de-facto8217 Tag Handelsträger von Profis und Die ursprüngliche 8220large8221 SP Vertrag hat sich zu einem reinen Position Handel und Hedging-Fahrzeug, mit stark reduzierten Handelsvolumen. Dieses isn8217t, was das CME plante Sie dachten, daß Fachleute den SP handeln würden und Einzelpersonenmall Händler in der Lage sein würden, mit dem Emini abzusichern. Ich denke, die vielen Vorteile der Emini waren einfach zu attraktiv für professionelle Händler zu ignorieren. Wer Handel Emini Futures Emini Handel von Trader-Typ (Durchschnitt von 3-5 Mai 2010, Joint CFTCSEC Bericht) Jeder handelt die Emini Die Grafik oben zeigt Emini Handelsvolumen nach Art des Händlers im Jahr 2010: 15 High Frequency Trading (HFT) Firmen Konto für Ein Drittel des gesamten Emini-Marktes. 5.800 Professionelle Händler (entweder Day-Trading oder Position Handel, d. H. Über Nacht halten) für die beiden anderen Drittel des Marktes. 6.000 Amateur-Händler (Handel durchschnittlich 1 Vertrag pro Handel und 1 Handel jeden zweiten Tag) für nur 1 des gesamten Emini-Handelsvolumen. Update 8211 36.000 Amateur Emini Traders Nanex Resarch veröffentlichte einige weitere Datenpunkte basierend auf CFTC-Daten, die in einer Harvard Research Paper verwendet wurde. Zwischen 17. September und 1. November 2010 gab es: 41.778 Emini Trading-Konten aktiv Inklusive 30 HFT-Handels-Konten, und die HFT-Unternehmen entfielen 46,7 Volumen gehandelt Dies bedeutet, dass es näher an 36.000 Amateur-Emini-Händler 8211 nicht 6.000 wie zuvor durch die Schätzungen CFTC 038 SEC. Sie können die volle Geschichte hier lesen. Mit dem Erfolg des S038P 500 Emini-Vertrages beschlossen die CME (und andere Börsen), über 40 weitere 8220E-mini8221- und 8220E-micro8221-Futures-Kontrakte zu starten Diese umfassen zusätzliche US-Indizes, Metalle, Rohstoffe und Devisen, darunter: NASDAQ 100 (Symbol NQ, 100 größte NASDAQ-Unternehmen) NASDAQ Composite (Symbol QN, alle 3.000 NASDAQ-Unternehmen) NASDAQ Biotech (Symbol BQ) S038P Midcap 400 (Symbol EMD) S038P Russell 1000 (Symbol RF2, gehandelt an der NYBOTICE-Börse, großer Cap-Index) Russell 1000 (Symbol YM, gehandelt auf CBOT-Austausch) Russell 2000 (Symbol TF, gehandelt auf NYBOTICE-Börse, Small Cap-Index, früher ER2 auf CME) , Ehemals RS auf CME) Metalle und Rohstoffe wie Kupfer, Gold, Silber, Mais, Weizen, Sojabohnen, Erdgas, Rohöl, Heizöl und bleifreie Benzin Forex Preise gegenüber dem US-Dollar wie Euro, Britisches Pfund, Japanische Yen, Australischer Dollar, Kanadischer Dollar und Chinesische Renminbi Optionen auf dem S038P 500 Emini und NASDAQ 100 Emini Der S038P 500 Emini dominiert jedoch weiterhin Index-Futures, wie das Diagramm oben im monatlichen Handelsvolumen zeigt. Und von den Verträgen 40 8220E-mini8221 und 8220E-micro8221 haben nur 10 tägliche Handelsvolumina über 1.000 Kontrakte. Angesichts dieser Statistiken, würde ich wouldn8217t überrascht sein, um zu sehen, die Zahl der 8220E-mini8221 und 8220E-micro8221 Verträge rationalisiert in der Zukunft. Also, was Emini Futures-Kontrakt ist das beste zu handeln IMHO der S038P 500 Emini ist am besten, aber man könnte auch beachten: Dow (Symbol YM): Die YM war sehr beliebt vor ein paar Jahren. Händler liebten die glatteren volatilen Tendenzbewegungen. Allerdings war die geringere Liquidität bedeutete füllen waren ärmer und Schlupf größer. In diesen Tagen YM Handelsvolumen sind unten und die 8220hype8221 hat sich ein wenig. NASDAQ 100 (Symbol NQ): Der NQ war auch vor ein paar Jahren beliebt. Händler mochten die größeren Tendenzbewegungen, da der NASDAQ Index eine höhere Beta als der S038P 500 Index hat. Jedoch, genau wie die YM, Handelsvolumen sind unten und die 8220hype8221 hat sich abgemeldet. Auf dieser Website 8211 und wenn Händler miteinander reden 8211 bezieht sich das Wort Emini allgemein auf den S038P 500 Emini Futures-Kontrakt. Welche Marge ist erforderlich, um Emini Futures Handel Die Antwort auf diese Frage hängt von der Futures-Broker Sie sich für den Handel durch. Und es gibt 3 verschiedene Beträge, die von Bedeutung sind: Intraday Initial Margin: Der Betrag, den Sie in Ihrem Konto benötigen, um eine Emini Day Trading Order zu platzieren. Variiert zwischen ca. 1.155 und 2.625, abhängig von Ihrem Broker und aktuelle Marktvolatilität. Overnight Initial Margin: Der Betrag, den Sie in Ihrem Konto benötigen, um einen Emini-Handel während der Nacht - oder Nach-Stunden-Sitzung zu platzieren. Diese schwankt zwischen ca. 4.620 und 5.250, wiederum abhängig von Ihrem Broker und aktuelle Marktvolatilität. Minimum to Open Account: Der Betrag, den Sie benötigen, um ein Futures-Handelskonto zu eröffnen. Variiert zwischen 5.000 und 10.000, abhängig von Ihrem Broker. Die meisten Händler, wenn sie anfangen, wollen wissen, was ist das minimale Kapital sie benötigen, um den Handel beginnen Tag. Obwohl der 8216Intraday Initial Margin8217 Betrag nur 1.155 sein kann, ist das wirkliche Minimum der Betrag, um ein Konto 8211 zu öffnen, das 10.000 sein könnte. Aber anstatt sofort zu springen und ein Konto zu öffnen, um Tag Trade Futures, you8217re viel besser aus Papier Handel oder Handel auf einem Simulator-Konto zuerst. Wie funktioniert Emini Futures Arbeit Das erste, was Sie brauchen, ist ein Futures-Brokerage-Konto. Dies unterscheidet sich von einem 8220normal8221 Aktienhandelskonto 8211, weil es8217s durch verschiedene Vorschriften 8211 regiert wird, funktioniert aber in der gleichen Weise. Interaktive Broker sind eine ausgezeichnete Wahl. Ich besonders mag, dass they8217re rund um 100 online 8211 zum Beispiel, ihre Anwendung Prozess ist 100 elektronisch. Aber sie sind nicht die einzige Option. Nachdem Ihr Brokerage-Konto mit Ihrem Charting-Plattform-Anbieter verbunden ist ein sehr kostengünstiger Weg zu gehen. Sowohl TradeStation als auch NinjaTrader. Die führenden Charting-Plattformen, bieten nun Futures-Brokerage-Dienstleistungen. Das zweite, was Sie brauchen, ist eine Charting-Plattform und Trading-Methodik. Es gibt Dutzende von verschiedenen Charting-Plattformen (I8217ve überprüft die wichtigsten Optionen hier) und Hunderte, wenn nicht Tausende von verschiedenen Handel Methoden (hier8217s, wie ich Handel). Let8217s nehmen Sie8217re nach dem Emini-Markt auf Ihrem Charting-Plattform und Ihre trading-Methodik hat Ihnen ein Signal zu 8211 oder 8220go Long8221 8211 den Markt zu kaufen gegeben. In diesem Stadium konnten Sie Ihr Futures-Brokerage-Konto finanziert haben und haben einige Anfangskapital, das Sie handeln möchten. Oder Sie könnten 8220paper trading8221 und mit dem Trading-Simulator-Funktionalität Ihres Brokers, um Trades zu platzieren. So oder so, geben Sie eine Bestellung in Ihrem broker8217s Auftragseingabe Bildschirm 8211 die Wahl eines 8220at market8221 Bestellung (die erhalten Sie sofort in den 8220ask8221 Preis) oder eine 8220limit8221 bestellen (die Sie erhalten, wenn Sie Ihre Bestellung zum Preis you8217ve erhalten Nominiert wird) des aktuellen Emini-Futures-Kontrakts. Die Anzahl der Verträge, für die Sie eine Bestellung aufgeben, hängt von der Größe Ihres Kontos, den Margin-Anforderungen und der Risikotoleranz Ihres broker8217s ab. Sie sollten sofort platzieren Sie Ihre Gewinn-und Stop-Loss-Aufträge 8211 Ich benutze ein 4-Punkt-Ziel und 4-Punkt-Halt. Angenommen, Sie haben die Trendrichtung rechts, wird Ihr Gewinnziel getroffen werden und Sie werden 4 Punkte Gewinn, weniger Maklerprovisionen zu machen. 4 Emini Punkte entsprechen 200 pro Vertrag gehandelt. Brokerage Provisionen sind etwa 4 pro Vertrag gehandelt, so dass Sie Nettogewinn ist 196 pro Vertrag. Wenn Sie ein 25.000 Konto haben, könnten Sie 5 Emini-Verträge handeln und so Ihr Nettogewinn wäre 980: ((4 x 50) 8211 4) x 5 980 Wenn Sie die Trendrichtung falsch erhielten, würde Ihre Stop-Loss-Order getroffen werden und Ihr Verlust wäre 1.020: ((4 x -50) 8211 4) x 5 -1,020 Sobald you8217re aus dem Handel, stellen Sie sicher, dass alle ausstehenden Bestellungen storniert werden. Wenn Ihr Gewinnziel getroffen wurde, stellen Sie sicher, dass Ihre Stop-Loss-Order storniert wird. Wenn Ihr Stop-Loss getroffen hat, stellen Sie sicher, dass Ihre Gewinnziel Reihenfolge storniert wird. Am Ende des Tages sollte Ihr Broker E-Mail Sie eine Erklärung mit allen Geschäften, die während des Tages 8211 überprüfen Sie die Erklärung, um Ihre tägliche Netto-Profit-Verlust zu bestätigen und stellen Sie sicher, dass Sie8217re 8220flat8221 (d. H. Keine ausstehenden Positionen). Wie werden Emini Futures besteuert Diese Kommentare gelten für US-Steuerinländer und sollten nicht als Steuerberatung betrachtet werden. Denken Sie daran, immer Ihre eigenen Steuerberater oder Buchhalter zu konsultieren. Wie oben erwähnt, werden Emini-Futures zu einem attraktiven Steuersatz 8211 a 8220blended8221 von 60 der (niedrigeren) langfristigen Kapitalgewinnsrate 40 des (höheren) normalen Ertragsteuersatzes besteuert. For most traders this equates to a rate of between 19 and 22. On the other hand, if you trade stocks or forex your short term capital gains are taxed as ordinary income 8211 which for most traders is a tax rate of between 25 and 33. You only pay the (lower) long term capital gains rate if you hold stocks for more than 1 year. Your actual tax rate for trading Emini futures will depend on your total income and resulting tax bracket. For example: Total income less than 100k: 60 at long term capital gains rate of 15 40 at ordinary income tax rate of 25 19 tax rate. Total income 100k to 200k: 60 at long term capital gains rate of 15 40 at ordinary income tax rate of 28 20.2 tax rate. Total income 200k to 400k: 60 at long term capital gains rate of 15 40 at ordinary income tax rate of 33 22.2 tax rate. In addition, Emini traders have a much easier time doing their taxes at year end. Stock traders have to report every single trade they make 8211 Emini traders only have to report their net profits for the year. Your broker will send you an IRS form 1099-B at year end and you just transfer this one number (IRC Section 1256 contracts) to IRS form 6781 in your income tax return. If you hold any futures position over the year end cut-off, your broker will automatically mark it to market and calculate the realized plus un-realized profits. Lastly, Emini futures trading losses can be 8220carried back8221. This means that any trading losses you incur in this current year can be used to get a tax refund on taxes paid on profits made in a previous year. This 8220carryback8221 can be applied to trading profits for the last 3 years, by filing IRS form 1040-X or form 1045. Any trading losses that you do not 8220carryback8221 can be 8220carried forward8221 indefinitely. What Is The Emini Futures Symbol The Emini futures symbol is ES and each Emini contract is denoted by ES plus a code for expiration month and year. Emini futures expire quarterly in March, June, September and December and these are denoted by the letters 8220H8221, 8220M8221, 8220U8221 and 8220Z8221 respectively. So ES11H (or ESH11) is the ticker symbol for an Emini S038P 500 futures contract that expires in March of 2011. Here are the Emini futures symbols for 2016: March 2016 contract: ES16H (or ESH16) June 2016 contract: ES16M (or ESM16) September 2016 contract: ES16U (or ESU16) December 2016 contract: ES16Z (or ESZ16) To make things easier you can also chart a 8220continuous8221 contract on most charting platforms. Data providers join together (or concatenate) symbols from adjoining quarters so you can plot a long history of each contract. In TradeStation, the continuous Emini futures contract has a symbol of ES. What Are Emini Futures Trading Hours Emini futures trading hours are almost 245. Weekly trading of the Emini opens on Sunday at 5pm (CST) and closes on Friday at 3:15pm. Trading is almost 24 hours a day with a short break every day between 3:15pm and 3:30pm and then between 4:15pm and 5:00pm for any scheduled maintenance. Trade is broken into two sessions, the Day session and the After-hours session: Day session trading starts at 8:30am and closes at 3:15pm (CST) After-hours trading starts at 3:30pm and continues until the open of the next Day session The greatest activity and volume traded obviously happens during the Day session. However, data releases before the Day session open can often generate large activity, as can any important news out of Europe. When Do Emini Futures Expire Emini contracts 8220rollover8221 (to the next active contract) and then 8220expire8221 every quarter. Contract expiry is on the 3rd Friday of March, June, September and December. However, contract rollover 8211 when the majority of trading moves to the next contract 8211 is the far more important date. Contract rollover is on the 2nd Thursday of March, June, September and December, unless the rollover month starts on a Friday, in which case it is on the 1st Thursday of the month. Here are the Emini futures contract rollover dates for 2016: Thursday 10 December 2015: Rollover to the March 2016 contract Thursday 10 March 2016: Rollover to the June 2016 contract Thursday 9 June 2016: Rollover to the September 2016 contract Thursday 8 September 2016: Rollover to the December 2016 contract Thursday 8 December 2016: Rollover to the March 2017 contract Note: Forex futures traded on the CME Globex platform (i. e. EC, JY, etc.) usually rollover on the Monday prior to the Emini stock index futures (i. e. ES) rolling over. Emini futures do 8220settle8221 at the end of each quarter, but most traders have liquidated their positions in the 8220old8221 contract and moved onto the 8220new8221 contract. If you happen to be holding an Emini futures position at settlement time, your trading account is credited any profit (or debited any loss) on that contract and your position closed out. Unlike commodity futures like Copper or Crude Oil, physical delivery on settlement doesn8217t exist for financial futures contracts like the Emini. Emini Futures Trading Calendar 2016 The Emini follows the normal stock market holidays. Here is the Emini futures holiday schedule for 2016: 1 January 2016: New Year8217s Day 18 January 2016: Martin Luther King Day 15 February 2016: President8217s Day 25 March 2016: Good Friday 30 May 2016: Memorial Day 4 July 2016: Independence Day 5 September 2016: Labor Day 24 November 2016: Thanksgiving Day 26 December 2016: Christmas Day 2 January 2017: New Year8217s Day And you can always find the exact Open and Close times on the CME Group website here. Here is the Emini-Watch public calendar with important Emini trading dates: If you use Google Calendar, just hit the 82208221 button (bottom right on the calendar below) and it will import this Emini trading calendar into your personal Google Calendar. The calendar can also be imported into other calendar applications using these links: iCal format and HTML format . I hope you found this feature article on S038P 500 Emini futures helpful. Emini-Watch is all about Emini Trading and the Better series of Trading Indicators. Emini futures are probably the best day trading vehicle in the world today and the Better indicators are a very unique set of 3 non-correlated indicators that will give you a substantial edge day trading. more 187